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Note on Forward Contracts and Swaps

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Introduces forward contracts and derives graphically through basic arbitrage principles the spot-forward parity. Introduces swap contracts as simply a portfolio of forward contracts. Also covers briefly the mathematics behind swaps as an extension of spot-forward parity calculations.

【書誌情報】

ページ数:12ページ

サイズ:A4

商品番号:HBSP-205118

発行日:2005/5/16

登録日:2010/9/7

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