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Valuing Risky Debt

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This lesson develops the classical structural approach to pricing and hedging credit risk: Merton's (1974) contingent claims model of debt and equity claims. This model is used to make investment and risk management decisions in an over-the-counter (OTC)

【書誌情報】

ページ数:6ページ

サイズ:A4

商品番号:HBSP-208111

発行日:2008/1/11

登録日:2008/7/8

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