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Note on Duration and Convexity

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This case explores two measures of price sensitivity: duration and convexity. These measures are normally used to gauge how sensitive a bond's price is to a change in interest-rate levels. However, as concepts, both duration and convexity have wider appli

【書誌情報】

ページ数:10ページ

サイズ:A4

商品番号:HBSP-9-205-025

発行日:2004/8/27

登録日:2007/8/16

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