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KBC Alternative Investment Management (B): Capital Structure Arbitrage

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Case B: Based on a Merton-type structural model of credit risk, Steve Dash, a trader at KBC AIM, perceives that British Airways'CDS are mispriced relative to the company's share price. Steve has to figure out which trades to put on to exploit the potentia

【書誌情報】

ページ数:14ページ

サイズ:A4

商品番号:HBSP-INS639

発行日:2004/10/1

登録日:2015/3/27

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